インターネットに接続していない・・・

 検証 

インターネットに接続していないネットワークに属している でどこまで設定できるのか疑問があります。

LANのみ、インターネットなし

これは何も問題なく設定できるでしょう。

LAN＋個別のネット接続（ダイヤルアップ)

これも問題なく設定できるでしょう。

LAN＋個別のネット接続（常にアクティブな広帯域接続）

さて、この場合はどうでしょう。右のパソコンをウィザードでちゃんと設定できるでしょうか？
LANアダプタが二つありますけれどICS構成にはせずネットは右のパソコン一台だけにしたいケースです。

手順
・機器を取り付ける。
・ドライバをインストール。
・ケーブルを接続する。
・[スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[新しい接続ウィザード]
・[スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ネットワーク セットアップ ウィザード]
・LANアダプタを選択することもなく終わってしまったけれどLANもできるし、ネットもつながりました。

状態
・IPconfigはこんな感じ。
・Windowsファイアウォールは有効、しかし例外に共有が設定されている。
・即ち、ポートはオープン。
！！！共有ファイルがネット公開状態じゃないの？

確認
・インターネット側をシマンテックのポートスキャンでチェックしてみると開いているのは ICMPだけでTCP139,445とも閉じています？？？
・LAN側は共有できているし、スキャン結果はオープン。

結論
LANアダプタを見分けて適切なフィルタリングを個別に適用しているのでしょうか？
それとも、新しい接続ウィザードで設定したアダプタは例外を許可しないが自動的に適用されるのかなぁ。
資料が見つからないのでわかりませんがうちの環境では問題ないようです。 ただWindowsファイアウォールの状態表示に若干疑問点アリ、サービスパック２のリリース候補での検証なので参考程度に。